Tahapan Dan Perintah (Syntax) Vector Autoregressivee (VAR) dengan STATA (2011)
Dalam modul Vector Autoregressivee (VAR), kita akan menggunakan data Quarterly SA West German macro data, Bil DM, from Lutkepohl 1993 tabel E.1 atau menggunakan file lutkepohl2.dta yang dapat diambil dari STATA.
Setidaknya ada 7 tahap penting yang harus dilakukan ketika menggunakan model Vector Autoregressivee (VAR), yaitu:
- Unit root tests
- VAR Estimation
- VAR dan Optimal lag length
- VAR Stability
- Impulse Response Function (IRF)
- Granger Causality
- VAR forecasting
tsset vartime,
misal:
tsset tsq
tsline inv inc consump
Pada STATA, grafik Impulse Response Function (IRF) dapat kita liat seperti berikut:
Adapun jika ingin melihat hasil forecast yang kita lakukan dapat dilihat secara grafik seperti berikut:
Modul Lengkap Tahapan Dan Perintah (Syntax) Vector Autoregressivee (VAR) dengan STATA (2011),
dapat di download:
-as-
Komentar
Posting Komentar