Tahapan Dan Perintah (Syntax) Vector Autoregressivee (VAR) dengan STATA (2011)

-
Dalam modul Vector Autoregressivee (VAR), kita akan menggunakan data Quarterly SA West German macro data, Bil DM, from Lutkepohl 1993 tabel E.1 atau menggunakan file lutkepohl2.dta yang dapat diambil dari STATA.

Setidaknya ada 7 tahap penting yang harus dilakukan ketika menggunakan model Vector Autoregressivee (VAR), yaitu:
  1. Unit root tests
  2. VAR Estimation
  3. VAR dan Optimal lag length
  4. VAR Stability
  5. Impulse Response Function (IRF)
  6. Granger Causality
  7. VAR forecasting
Hal pertama yang mesti dilakukan dalam melakukan estimasi Times Series pada STATA adalah dengan mengeset waktu dulu. Dapat dilakukan dengan perintah:



 tsset vartime,
misal:

tsset tsq

Untuk melihat trend waktu pada data kita di STATA dapat dilakukan dengan mengetik perintah sebagai berikut:

tsline inv inc consump


Pada STATA, grafik Impulse Response Function (IRF) dapat kita liat seperti berikut:

 

Adapun jika ingin melihat hasil forecast yang kita lakukan dapat dilihat secara grafik seperti berikut:
                       

Modul Lengkap Tahapan Dan Perintah (Syntax) Vector Autoregressivee (VAR) dengan STATA (2011),   

 



dapat di download:





-as-

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Linear Probability Model (LPM), Logit Model, dan Probit Model (Normit Model) dengan STATA (2011)

-
Gambar
Model dengan variabel dependen yang bersifat diskrit, maka estimasi dengan menggunakan regresi liner akan terasa dipaksakan, karena estimator yang dihasilkan tidak lagi bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Hal ini disebabkan: varian error-nya tidak terdistribusi normal, estimator tidak efisien akibat heteroskedastis, dan R² tidak dapat digunakan sebagai pengukur Goodness of Fit.   Oleh karenanya, untuk menghasilkan estimator persamaan yang BLUE, penelitian ini menggunakan q ualitative response regression model. Terdapat tiga pendekatan untuk mengembangkan model yang menjelaskan model regresi binary response yaitu:  Linear Probability Model (LPM)  Logit Model  Probit Model (Normit Model)  Jika dilihat secara grafik perbedaan antara jasil estimasi menggunakan Linear dan Logistik (Probit dan Logit) terhadap model dengan variabel dependen yang bersifat diskrit, maka dapat dilihat seperti berikut:
Baca selengkapnya

Random Effect Model (REM)

-
W alaupun FEM atau LSDV mudah untuk diaplikasikan, tidak dapat dipungkiri penerapannya akan menimbulkan konsekuensi ( trade off ) yang mungkin cukup mahal. Penambahan dummy variables ke dalam model dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan ( degree of freedom ) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Menurut Gujarati (2003), jika dummy variables adalah untuk merepresentasikan ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya, maka kita dapat menggunakan disturbance term untuk merepresentasikan ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Hal ini dikenal sebagai model efek acak ( random effect model atau REM ).
Baca selengkapnya

Ordinary Least Square (OLS) dengan STATA (2011)

-
Gambar
Pengantar Regresi linear adalah teknik statistika yang memberikan pendugaan dari kemiringan suatu garis lurus (linear) dan posisi dimana garis tersebut memotong sumbu y, berdasarkan sejumlah informasi mengenai hubungan antar variabel. Memberikan pendugaan nilai a dan b, berdasarkan sejumlah informasi mengenai x dan y, pada persamaan berikut: y=a+b.x  x disebut variabel independent, karena nilainya tidak tergantung variabel lain. y disebut variabel dependent, karena nilainya tergantung nilai x. a dan b disebut parameter, a adalah intercept dan b adalah slope. Regresi linear sederhana, apabila variabel dependent hanya ditentukan oleh satu variabel independent. Contohnya: y = a + b.x + e. Sedangkan Jika Regresi Linear berganda, apabila variabel dependent ditentukan oleh lebih dari satu variabel independent. Contohnya: y = a + b1.x1 + b2.x2 + …. + bn.xn + e. Dimana, e = error term = perbedaan antara y aktual dengan y hasil estimasi garis regresi. Metode yang digunakan untuk menge
Baca selengkapnya