Postingan

Menampilkan postingan dari April, 2012

Lab 5 - Ekonometrika 2 (2012) - Data Panel 1 (STATA)

Gambar
Ekonometrika 2 Program S1 Ilmu Ekonomi FEUI Maret 2012 Lab ke-5 Analisis Data Panel  (STATA) SOAL A Gunakan data CRIME4.dta . using “ http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/CRIME4.dta ” . *lakukan set time dan id terlebih dahulu sebelum melakukan estimasi menggunakan panel data . xtset county year        panel variable:  county (strongly balanced)         time variable:  year, 81 to 87                 delta:  1 unit     1.    Lakukan estimasi dengan metode first difference untuk persamaan berikut ini: ∆log(crmrte) i = a 0 +a 1 d83+ a 2 d84+ a 3 d85+ a 4 d86+ a 5 d87+b 1 ∆log(prbarr) i + b 2 ∆log(prbconv) i + b 3 ∆log(prbpris) i + b 4 ∆log(avgsen) i + b 5 ∆log(polpc) i +u i……… (1) . reg clcrmrte  d83 d84 d85 d86 d87  clprbarr clprbcon clprbpri clavgsen clpolpc       Source |       SS       df       MS              Number of obs =     540 -------------+------------------------------           F( 10,   529) =   40.32  

Lab 4 - Ekonometrika 2 (2012) - Time Series 2 (STATA)

Ekonometrika 2 Program S1 Ilmu Ekonomi FEUI Maret 2012 Lab ke- 4 Analisis Time Series 2 (STATA) SOAL A Gunakan data PHILLIPS.dat dengan deskripsi variable di PHILLIPS.txt. . use “http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/PHILLIPS.dta” . *Lakukan set time data terlebih dahulu sebelum melakukan estimasi times series . tsset year         time variable:  year, 1948 to 1996                 delta:  1 unit Lakukan pengujian apakah terdapat serial correlation pada masing –masing model di bawah ini (i)   Model statis statis kurva Phllips (1)            inf t =b 0 +b 1 unem t +u t                             (1)        . quietly reg inf unem        . dwstat        Durbin-Watson d-statistic(  2,    49) =  .8027005        . bgodfrey               Breusch-Godfrey LM test for autocorrelation        ---------------------------------------------------------------------------            lags(p)  |          chi2               df     

Lab 3 - Ekonometrika 2 (2012) - Time Series 1 (STATA)

Ekonometrika 2 Program S1 Ilmu Ekonomi FEUI Maret 2012 Lab ke -3  Analisis Time Series 1 (STATA) Gunakan data PHILLIPS.dta dengan deskripsi variable di PHILLIPS.txt. . use “http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/PHILLIPS.dta” . *Lakukan set time data terlebih dahulu sebelum melakukan estimasi times series . tsset year         time variable:  year, 1948 to 1996                 delta:  1 unit SOAL A Estimasi persamaan statis kurva Phllips (1) dengan metode OLS:           inf t =b 0 +b 1 unem t +u t                             (1) . reg  inf unem       Source |       SS       df       MS              Number of obs =      49 -------------+------------------------------           F(  1,    47) =    2.62        Model |  25.6369575     1  25.6369575           Prob > F      =  0.1125     Residual |   460.61979    47  9.80042107           R-squared     =  0.0527 -------------+------------------------------           Adj R-squared =